Nicolas Davout sinh năm 1770 tại Annoux thuộc vùng Bourgogne-Franche-Comté Đông Bắc nước Pháp. Ngay từ khi còn là học sinh, ông đã xác định thiên hướng theo nghề quân sự khi vào học tại Trường quân sự hoàng gia Auxerre (École royale militaire d'Auxerre) và sau đó là Trường quân sự hoàng gia Paris (École royale militaire de Paris), nơi Napoléon Bonaparte cũng nhập học một năm trước đó. Năm 1788, Davout tốt nghiệp và trở thành hạ sĩ quan trong trung đoàn kỵ binh tinh nhuệ hoàng gia (Royal-Champagne Cavalerie).